Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Wzór na czynnik inflacji wariancji VIF


Wzór na czynnik inflacji wariancji VIF, oceniający stopień współliniowości zmiennych objaśniających w modelach statystycznych ma postać:

\(VIF_j = \dfrac{1}{1 - R^2_j}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(VIF_j\) - czynnik inflacji wariancji dla predyktora, zmiennej objaśniającej j

\(j\) - zmienna objaśniana, predyktor w modelu

\(R^2_j\) - współczynnik korelacji wielorakiej pomiędzy daną zmienną a pozostałymi zmiennymi w modelu.


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Miara wskaźnika VIF określa stopień współliniowości danego predyktora, zmiennej wyjaśniającej w modelu z innymi zmiennymi objaniającymi. Parametr ten obliczany jest dla każdej zmiennej objaśniającej, predyktora (inaczej można również powiedzieć zmiennej niezależnej) w modelu. Czynnik inflacji wariancji czasem określany jest skrótem CIW (czyli Czynnik Inflacji Wariancji).