Wzór na czynnik inflacji wariancji VIF, oceniający stopień współliniowości zmiennych objaśniających w modelach statystycznych ma postać:
\(VIF_j = \dfrac{1}{1 - R^2_j}\)
Wyjaśnienie symboli:
\(VIF_j\) - czynnik inflacji wariancji dla predyktora, zmiennej objaśniającej j
\(j\) - zmienna objaśniana, predyktor w modelu
\(R^2_j\) - współczynnik korelacji wielorakiej pomiędzy daną zmienną a pozostałymi zmiennymi w modelu.
Miara wskaźnika VIF określa stopień współliniowości danego predyktora, zmiennej wyjaśniającej w modelu z innymi zmiennymi objaniającymi. Parametr ten obliczany jest dla każdej zmiennej objaśniającej, predyktora (inaczej można również powiedzieć zmiennej niezależnej) w modelu. Czynnik inflacji wariancji czasem określany jest skrótem CIW (czyli Czynnik Inflacji Wariancji).
\(VIF_j = \dfrac{1}{1 - R^2_j}\)
Wyjaśnienie symboli:
\(VIF_j\) - czynnik inflacji wariancji dla predyktora, zmiennej objaśniającej j
\(j\) - zmienna objaśniana, predyktor w modelu
\(R^2_j\) - współczynnik korelacji wielorakiej pomiędzy daną zmienną a pozostałymi zmiennymi w modelu.
Miara wskaźnika VIF określa stopień współliniowości danego predyktora, zmiennej wyjaśniającej w modelu z innymi zmiennymi objaniającymi. Parametr ten obliczany jest dla każdej zmiennej objaśniającej, predyktora (inaczej można również powiedzieć zmiennej niezależnej) w modelu. Czynnik inflacji wariancji czasem określany jest skrótem CIW (czyli Czynnik Inflacji Wariancji).
Wzór na czynnik inflacji wariancji VIF - jak stosować w praktyce?